과거 회차 백테스트에서 미래 정보를 섞지 않는 법 > 연구 노트

백테스트는 정한 규칙을 과거 회차에 적용해 어떤 결과가 나왔는지 확인하는 과정입니다. 그러나 현재 알고 있는 전체 자료를 과거 시점의 판단에 섞으면 실제로 불가능했던 성과가 만들어집니다.

시점을 고정하세요

1000회를 분석한다고 가정하면 규칙과 통계는 999회까지 공개된 자료만으로 계산해야 합니다. 1000회 이후의 빈도나 평균을 사용하면 미래 정보가 들어갑니다.

규칙을 먼저 잠급니다

결과를 본 뒤 합계 범위나 제외 조건을 바꾸면 백테스트가 아니라 과거 맞추기가 됩니다. 조건, 기간, 평가 방법을 먼저 문서에 적고 결과와 관계없이 같은 기준을 적용하십시오.

평가 단위를 명확히 하세요

일치 번호 수, 조합 수, 비용을 포함할지 정해야 합니다. 수천 조합 중 하나가 맞은 결과와 한 조합의 결과를 같은 적중으로 표시하면 비교가 왜곡됩니다.

순차 검증이 유용합니다

한 회씩 앞으로 이동하며 그 시점까지의 정보만 갱신하는 방식은 실제 이용 상황에 더 가깝습니다. 데이터 갱신 시각과 규칙 변경 이력도 함께 보관하십시오.

분석의 한계

오류 없이 수행한 백테스트도 미래 성과를 보장하지 않습니다. 목적은 규칙의 과거 동작과 실패 조건을 투명하게 확인하는 것입니다.