과거 회차 백테스트에서 미래 정보를 섞지 않는 법 > 연구 노트

백테스트는 정한 규칙을 과거 회차에 적용해 어떤 결과가 나왔는지 확인하는 과정입니다. 그러나 현재 알고 있는 전체 자료를 과거 시점의 판단에 섞으면 실제로 불가능했던 성과가 만들어집니다.

시점을 고정하세요

1000회를 분석한다고 가정하면 규칙과 통계는 999회까지 공개된 자료만으로 계산해야 합니다. 1000회 이후의 빈도나 평균을 사용하면 미래 정보가 들어갑니다.

규칙을 먼저 잠급니다

결과를 본 뒤 합계 범위나 제외 조건을 바꾸면 백테스트가 아니라 과거 맞추기가 됩니다. 조건, 기간, 평가 방법을 먼저 문서에 적고 결과와 관계없이 같은 기준을 적용하십시오.

평가 단위를 명확히 하세요

일치 번호 수, 조합 수, 비용을 포함할지 정해야 합니다. 수천 조합 중 하나가 맞은 결과와 한 조합의 결과를 같은 적중으로 표시하면 비교가 왜곡됩니다.

순차 검증이 유용합니다

한 회씩 앞으로 이동하며 그 시점까지의 정보만 갱신하는 방식은 실제 이용 상황에 더 가깝습니다. 데이터 갱신 시각과 규칙 변경 이력도 함께 보관하십시오.

분석의 한계

오류 없이 수행한 백테스트도 미래 성과를 보장하지 않습니다. 목적은 규칙의 과거 동작과 실패 조건을 투명하게 확인하는 것입니다.

미래 정보 누출은 어떻게 생기는가

1234회 결과를 평가하면서 1234회까지 계산한 인기 번호나 최적 범위를 사용하면 평가 대상의 답이 설정에 섞입니다. 1234회를 검증하려면 설정 데이터는 1233회에서 끝나야 합니다. 이 한 회차 경계를 지키지 않으면 실제 사용 시점에 알 수 없던 정보를 사용한 셈입니다.

워크포워드 검증

1. 과거 구간에서 설정값을 결정합니다.
2. 바로 다음 한 회차를 검증합니다.
3. 시간을 한 칸 이동해 같은 과정을 반복합니다.
4. 전체 통과·탈락 결과를 합산합니다.

실패 기록이 필요한 이유

설정이 당첨번호를 제외한 회차, 데이터 갱신이 늦었던 날과 계산 규칙이 변경된 시점을 남겨야 결과를 재현할 수 있습니다. 백테스트는 미래 적중을 보장하는 증명이 아니라 설정이 과거에 얼마나 자주 범위를 벗어났는지 확인하는 도구입니다.

수정일 2026-08-01 · 회차 경계 예시와 워크포워드 검증 절차 추가